Topic: Multiple Timeframe-Strategie - Einschränkungen Ich habe versucht, eine Strategie zu schreiben, bei der: 1. Nachdem eine anfängliche Einrichtung auf dem Stundenzeitrahmen erfüllt ist 2. Die Strategie sollte nach mehreren Einträgen im 5-Minuten-Zeitrahmen suchen, wenn die angegebenen 5 Minütigen Zeitrahmeneintragskriterien erfüllt sind. Mein Anliegen ist, dass es keine Möglichkeit gibt, dieses Verhalten mit FSB zu spezifizieren Es scheint, dass man eine Strategie schreiben kann, bei der sowohl ein stündliches Setup als auch ein 5-minütiger Eintrag 039Opening Logic Condition (s) 039 definiert sind (in logischer Gruppe A) Aber die Strategie wird nur einmal ausgeführt - jedes Mal, wenn die stündliche Bedingung und 5 Minuten 039Opening Logic Conditions039 zur gleichen Zeit auftreten. Dies ist nicht das oben beschriebene gewünschte Verhalten. Gibt es eine Möglichkeit, das gewünschte Verhalten zu definieren oder ist dies eine Einschränkung in FSB und würde erfordern benutzerdefinierten geschrieben Code Ich glaube, ich verstehe, dass mit mehreren Logic Groups (A und B) erstellt und entweder / oder Regel - wo die Strategie wird ausgeführt, wenn entweder Zustand ist erfüllt - so ist dies nicht hilfreich in meiner Situation. Auch können z. B. Unter Verwendung von 039Signal Shift039 auf dem 5-Minuten-Zeitrahmen ändert die Signaleigenschaften wieder, ohne die gewünschte Strategieausführung zu erfüllen. Ich habe versucht, das Problem so klar wie möglich zu beschreiben, kann aber bei Bedarf zusätzliche Details liefern. (Ich würde lieber nicht die spezifischen Strategie Details öffentlich offenbaren, wenn möglich) 2 Antwort von footon 2015-03-09 14:00:23 Re: Multiple Timeframe-Strategie - Einschränkungen Vielen Dank für Ihre Hilfe noch einmal, Footon. I039m unter Verwendung eines Oszillators, der es erfordert, dass der Preis nach unten unterhalb eines Pegels auf 1 HR und über einem Niveau auf dem 5 min-Zeitrahmen nach oben geht. (Mit einigen kleineren zusätzlichen Einstellungen auf beiden) Wie Sie richtig darauf hinweisen - die 1 HR erfüllt Zustand dauert für die nächsten 12 x 5 Minuten Bars. Aber, ich brauche die 1 HR-Zustand zu bleiben gültig, oft für ein paar Stunden, in denen der 5-Minuten-Oszillator kann mehrere Trades, bis die 1 HR-Bedingung durch ein zusätzliches Kriterium negiert - die ich noch zu erarbeiten, wie zu (Nach einer Frist oder einem Preis, der eine 1 HR-Ebene überschreitet), da sie für jede der 5-Minuten-Einträge keine 039Closing-Bedingung039 enthält. Nicht sicher, ob that039s eine klarere Beschreibung oder ausreichende Informationen zu bestätigen, wenn ich eine Beschränkung der entweder meine aktuelle Fähigkeit, FSB oder der verfügbaren FSB-Strategie-Design-Kriterien Ich bemerke, you039re ein langjähriges und sehr hilfsbereites Mitglied hier, also vielleicht ich getroffen haben Könnte privat mehr Informationen, wenn that039s OK. Es ist meine Beobachtung des Verhaltens einer langfristig erfolgreichen Strategie, die ich genau studiert habe (ohne Zugang zur EA), so dass meine Beobachtungen ihres Verhaltens sehr fehlerhaft und nur eine zufällige starke Korrelation (aber keine Verursachung) sein können, aber es kann oder auch nicht Haben noch einen gewissen Wert - abgesehen von meiner Einschränkungen und Lernkurve zu verwenden FSB effektiv wie I039m nicht ein Programmierer. Innerhalb der Grenzen von dem, was mir im FSB bisher gelungen ist - es zeigt einige Versprechen und Ähnlichkeit im Handel und hohe Gewinn-Verlust-Verhältnis Verhalten. 4 Antwort von footon 2015-03-09 15: 18: 25Korrelationskoeffizient Korrelationskoeffizient Einleitung Der Korrelationskoeffizient ist ein statistisches Maß, das die Korrelation zwischen zwei Wertpapieren widerspiegelt. Mit anderen Worten, diese Statistik sagt uns, wie eng eine Sicherheit mit der anderen zusammenhängt. Der Korrelationskoeffizient ist positiv, wenn sich beide Wertpapiere in die gleiche Richtung, nach oben oder nach unten bewegen. Der Korrelationskoeffizient ist negativ, wenn die beiden Wertpapiere sich in entgegengesetzten Richtungen bewegen. Die Bestimmung der Beziehung zwischen zwei Wertpapieren ist nützlich für die Analyse von Beziehungen zwischen Märkten, Branchen / Aktienbeziehungen und Branchen / Marktbeziehungen. Dieser Indikator kann auch Investoren diversifizieren, indem sie Wertpapiere mit einer niedrigen oder negativen Korrelation zum Aktienmarkt identifiziert. Berechnung Die Berechnung des Korrelationskoeffizienten ist ziemlich kompliziert, also fühlen Sie sich frei, diesen Abschnitt zu überspringen. Wir werden einfach die Grundlagen anschauen, um einige der Methoden hinter dem Wahnsinn zu sehen. Dieser Indikator steht im Mittelpunkt der klassischen Statistik. Der erste Schritt besteht darin, zwei Wertpapiere auszuwählen. In diesem Beispiel werden wir Intel (INTC) und die Nasdaq 100 ETF (QQQ) verwenden. Wir wollen nämlich den Grad der Korrelation zwischen Intel und QQQ sehen. Die excel Tabelle unten legt die Grundlagen. Die INTC-Spalte zeigt die Preise von Intel über einen Zeitraum von 20 Tagen mit einem Durchschnitt an der Unterseite. Die QQQ-Spalte zeigt dieselbe für QQQ an. Die nächsten beiden Spalten zeigen jeden Zeitraum039s Preis quadriert mit dem Durchschnitt an der Unterseite. Die letzten Spalten zeigen INTC multipliziert mit QQQ für jede Periode mit einem Durchschnitt an der Unterseite. Unter Verwendung der unteren Zeile können wir nun den Variance-, Kovarianz - und Korrelationskoeffizienten berechnen. Die Excel-Formel wird entlang der langen Formel angezeigt. Wie die Ergebnisse zeigen, zeigte Intel im 20-tägigen Zeitraum vom 22. Juni bis zum 20. Juli eine starke positive Korrelation (.95) mit der Nasdaq 100 ETF. Hier039s ein Excel-Kalkulationstabelle, die den Korrelationskoeffizienten in Aktion zeigt. Einige Zahlen können aufgrund von Rundungsproblemen etwas abweichen. Interpretation Der Korrelationskoeffizient schwankt zwischen -1 und 1. Er ist jedoch kein Impulsoszillator. Stattdessen bewegt es sich von Perioden der positiven Korrelation zu Perioden negative Korrelation. 1 gilt als vollkommene Korrelation, die selten ist. Alles zwischen 0 und 1 zeigt an, dass sich zwei Wertpapiere in die gleiche Richtung bewegen. Der Grad der positiven Korrelation ist wahrscheinlich im Laufe der Zeit variieren. Ölbestände und Öl sind die meiste Zeit positiv korreliert. Das folgende Beispiel zeigt den Energy SPDR (XLE) mit Spot Light Crude (WTIC). Überraschenderweise bleibt der 20-Tage-Korrelationskoeffizient nach wie vor weitgehend positiv. Es gibt eindeutig eine positive Beziehung zwischen diesen beiden Wertpapieren. Im Allgemeinen zeigt alles über 50 eine starke positive Korrelation. Am anderen Ende des Spektrums wird -1 als perfekte negative Korrelation betrachtet, was selten ist. Alles zwischen 0 und -1 zeigt an, dass sich zwei Wertpapiere in entgegengesetzte Richtungen bewegen. Der Grad der negativen Korrelation ist wahrscheinlich im Laufe der Zeit variieren. Gold und der Dollar sind die ersten beiden Wertpapiere, die in den Sinn kommen für eine negative Korrelation. Die Grafik unten zeigt Spot Gold Spot (GOLD) mit dem US Dollar Index (USD). Obwohl der Korrelationskoeffizient eine angemessene Zeitdauer im positiven Bereich verbringt, ist er die Mehrheit der Zeit negativ. Im Allgemeinen zeigt etwas unter -50 eine starke negative Korrelation. Diversifikation Der Korrelationskoeffizient kann verwendet werden, um nicht korrelierte Wertpapiere zu identifizieren, die für die Entwicklung eines diversifizierten Portfolios von Bedeutung sind. Überraschenderweise sind die neun SampP-Sektoren meist positiv mit dem SampP 500 korreliert. Einige sind jedoch positiver korreliert als andere. Zum Beispiel haben die Technologie ETF (XLK) und die Consumer Discretionary SPDR (XLY) eine starke positive Korrelation mit dem SampP 500 in den letzten drei Jahren. Die Korrelationskoeffizienten unten basieren auf 50 Tagen. Der Konsumgütersektor tauchte nur einmal in den letzten drei Jahren unter 50 auf. Der Technologiebereich tauchte nie unter 0,50 auf, da die Tech - nologien stark mit dem Markt korrelierten. Im Gegensatz dazu fiel der Korrelationskoeffizient für den Sektor der Konsumgüter weniger als 0,50 ein und der Korrelationskoeffizient für den Versorgungssektor sogar zweimal unter Null. Dieser Indikator zeigt uns, dass die Konsumgüter - und Versorgungssektoren weniger mit dem SampP 500 korrelieren als die Konsumgüter - und Technologiebranchen. Um wirklich aus Aktien zu diversifizieren, ist es oft notwendig, außerhalb der Börse zu suchen. Die nachstehende Grafik zeigt vier ETFs, die viele negative Korrelationen mit dem Aktienmarkt (SPY) aufweisen. Beachten Sie, dass die Korrelationskoeffizienten mehrmals unter Null fallen. In diesem Beispiel verwende ich auch den 50-Tage-Korrelationskoeffizienten. Die 20-jährige Anleihe-ETF (TLT) stellt Anleihen dar, die die meiste Zeit negativ mit Beständen korrelieren. Gold (rot) bewegt sich zwischen Perioden der positiven und negativen Korrelation. Insgesamt war es in den letzten drei Jahren positiver als negativ. Der Yen Trust (grün) scheint seine Zeit zwischen Perioden der positiven und negativen Korrelation aufzuteilen. Überraschenderweise zeigt der US Dollar Fund (UUP) eine Neigung, negativ mit dem Aktienmarkt korreliert zu werden. Schlussfolgerungen Der Korrelationskoeffizient gibt die Beziehung zwischen zwei Wertpapieren an. Über einen bestimmten Zeitraum bewegen sich die beiden Wertpapiere zusammen, wenn der Korrelationskoeffizient positiv ist. Umgekehrt bewegen sich die beiden Wertpapiere in entgegengesetzte Richtungen, wenn der Korrelationskoeffizient negativ ist. Die obigen Beispiele zeigen 20-Tage - und 50-Tage-Korrelationskoeffizienten. Längerfristige Anleger können 150 oder sogar 250 Tage (ein Jahr) für glattere Linien verwenden, die längerfristige Beziehungen widerspiegeln. SharpCharts Der Korrelationskoeffizient ist in SharpCharts unter Indikatoren verfügbar. Erstellen Sie zunächst ein Diagramm mit der Basis-Sicherheit, die im Symbol-Feld am oberen Rand des Diagramms (INTC) eingegeben wird. Wählen Sie im Dropdown-Menü den Korrelationskoeffizienten als Indikator aus. Drittens geben Sie das Symbol für die andere Sicherheit und den Zeitrahmen im Parameterfeld (SPX, 20) ein. Diese beiden werden durch ein Komma getrennt. Das folgende Beispiel zeigt Intel im Hauptfenster mit dem 10-Tage-Korrelationskoeffizienten im Indikatorfenster. Dies zeigt, wie Intel mit dem SampP 500 korreliert. Beachten Sie auch, dass die SampP 500 Preiszeichnung (rot gestrichelt) hinter dem Intel-Preis-Plot zum Vergleich platziert wird. Klicken Sie hier für Live-Grafik mit dem Korrelationskoeffizienten. ForexLive Asia FX Nachrichten: CAD geht Nüsse, danke Mr. Poloz Forex News für Asien Handel Dienstag 25. Oktober 2016 CAD war ein Frühaufsteher. Oder spät, wenn youre Handel die NY Zeitzone. Poloz lieferte eine Rede aus einem vorbereiteten Text und beantwortete auch Fragen vor dem Parlament. Poloz wurde berichtet, wie sagen, Unser bester Plan jetzt, wir denken, ist für die nächsten 18 Monate oder so zu warten. Was war genommen, um Preise für die Haltezeit für 18mths oder so bedeuten. Diese gesendete USD / CAD auf einer Fahrt niedriger, von circa 1.3880 nach unten eine große Zahl auf rund 1.3280 ungerade. Innerhalb einer Stunde hatte Governor Poloz jedoch eine Erklärung herausgegeben, um zu klären, was er meinte, dh: Meine Aussage über die Notwendigkeit, 18 Monate zu warten, bezogen sich auf den Zeitrahmen, über den die Produktionslücke zu erwarten ist Die in der Banken Oktober Monetary Policy Report. Sie war nicht als Verweis auf die Geldpolitik der Banken gedacht. Uh-oh. Die klärende Aussage kam bei der niedrigsten Liquidität Trog des 24-Stunden-Forex-Zyklus, kurz vor 18 Uhr ET und vor 7 Uhr in Tokio. Wenn Bewegungen um diese Zeit auftreten, werden sie oft durch den Mangel an Liquidität verschärft. USD / CAD umgekehrt, springen 80 oder so Punkte für eine sehr wilde Fahrt in der Tat. Seine seit beruhigt. USD / JPY hatte eine kleine Bewegung höher durch die Sitzung, von Tiefs unter 104,20 seine näherte sich 104,50, an einem Tag ohne neue Nachrichten keine Daten für sie. In der Tat ist eine nahe nicht vorhandene frische Nachrichten und Daten Tag insgesamt. Währungsbewegungen wurden gedämpft, EUR und CHF sind wenig verändert. GBP / USD tickte einige Punkte höher nach - 4pm NY Zeit, aber hat seitdem sie alle zurück gegeben, um eine circa-30 Punktstrecke zu drucken. AUD und NZD verloren etwas Boden früh aber erholt, AUD / USD geholfen entlang (oder zumindest nicht behindert) durch eine Beschränkung in Dalian Eisenerz Futures (diese auf ihre höchste seit Anfang August). Ein prozessualer Wandel von der RBNZ wurde Anfang der Sitzung angekündigt, gefolgt von der Dip in der NZD (seit erholt). Korrelation oder Verursachung, Ill lassen andere urteilen. Gold und Öl werden am Tag wenig verändert. Die Völkerbank von China schwächte den onshore Yuan gegen den USD wieder heute. Premier Forex Trading Nachrichten-Website Gegründet im Jahr 2008, ist ForexLive der führende Forex Trading News-Website bietet interessante Kommentare, Meinungen und Analysen für echte FX Trading-Profis. Holen Sie sich die neuesten Börsenhandel Börsenmeldungen und aktuelle Updates von aktiven Händlern täglich. ForexLive Blog Beiträge Feature führenden technischen Analyse Charting-Tipps, Forex-Analyse und Währung Paar Handel Tutorials. 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